Обсуждение:Метод Мартингейла

Цвет не важен

Не важно на какие цвета ты ставишь, в каком порядке и по какой системе - вероятность твоего проигрыша на одном заходе все равно будет чуть более 50 процентов.

Теория и реальность

Как-то от нечего делать решил проверить теорвер и бросал обычный советский пятачок 2000 раз (реально несколько часов сидел. Результаты, прямо сказать, не впечатляющие - около 1120 на 880, т.е. не 1:1, а 1.3:1 Очень отрезвляющий пример, как работает теория вероятности, и, да, серии из 10 и более решек/орлов были запросто. Т.е. я думаю, кинув раз так 100.000, я, наверное, приблизися бы к 1:1, видимо, на этом и построена рулетка.

Граждане хватит портить разметку

Что это за ебтвоюмать?

Это статья, чучело.

ЭТО на йух никому не нужное, не меметичное говно и цугундер. Сыграйте в русскую рулетку, используя сабж.

Сыграйте на кожаной флейте, мосье. Статья написана вполне в духе лурки. Алсо, отучайтесь говорить за всю сеть.

с хуя ли эта срань вдруг стала иметь отношение к играм? АЗАРТНЫЕ игры и КОМПЬТЕРНЫЕ игры - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. в остальном - нормальная статья, ящитаю, вот то, что с помощью метода делается гешефт - это да, только надо побольше наебалова добавить в статью.

WoW и прочие задротские ММОРПГ смотрят на твою Одессу, как на говно.

В шаблоне какбэ есть и раздел игр реала —Мимо проходил

ну, я даже не знаю... тут ведь не о самой игре, а скорее о наебалове ( реклама всяких там "с нашей системой ты точно выиграешь, инфа 100%, я гарантирую это!" попадается где угодно, даже во вкунтактике, помнится, была...)

Завалите все хлебала. Я, автор статей, текстов и постов, лично исследовал этот вопрос с помощью компьютерной симуляции метода, и собираюсь запилить в статью скриншоты результатов, если автор статьи не против.

Ололо быдлокодер детектед

Не просто быдлокодер, а лютый Дельфи программер мышкой.

зачем исследовать все с помощью компьтерных симуляций, если матан уже дал единственно верный ответ? алсо, этой статье не хватает высказывания Эйнштейна: "-Вы знаете выигрышную стратегию для игры в рулетку? -Да, воровать фишки со стола, пока крупье отвлекся." как видите, все было исчерпывающе объяснено еще до появления интернетов.

С компьютерной моделью получается нагляднее, чем твой матан.

Пробовал эту систему, таки да - наеб: 20 бонусных стартовых баксов проебал. Шар катался как хотел. Помню он 10 раз подряд падал на красное, а я как дурак удваивал на черное, пока разе на 6-м не попробовал красное - выиграл, пошел на черное - все слил

Онлайн-казино - это сам по себе полный развод: там шарик будет кататься именно так, как нужно самому казино, так что проверять эту систему (да и вообще там играть) изначально было убыточным решением. Путем несложных подсчетов можно заметить, что в реале в европейской рулетке вероятность выпадения шарика 10 раз подряд на один цвет составляет менее 0.075%, так что делайте выводы: или вы на самом деле такой "везучий", или, что куда вероятнее, вас тупо развели...

Есть ещё усовершенственная система Мартингейл http://casinoportal.ucoz.ru/ зайти на инфу о сайте

Статья однозначно нужна, ибо сама эта система - мем лютый! Причем что-то мне подсказывает, что так лохов разводили еще тогда, когда казино только появились.

Статье не хватает истории откуда метод взялся и т.д

Между прочим, оный метод описывает Акунин в "Смерти Ахиллеса" как однозначно прибыльный. Только там персонаж ставит на треть (выигрыш 3:1) и размер ставок не ограничен.

Сходи в казино со своим Акуниным, пусть крупье посмеётся.

Если ставить на треть, то ты действительно будешь выигрывать больше. Но ставки при этом увеличивается в три раза, да ещё и чаще. А вообще, необычность данного метода в том, что вероятность выигрыша прямо пропорциональна имеющемуся капиталу. У Ахимаса (того самого персонажа) капитал был очень большой, и поэтому для него этот метод был прибыльным. Но облом в том, что если ты желаешь заработать на казино, у тебя этого самого очень большого капитала нету, и вероятность проиграть всё довольно высока. Но, по сути, игра по данному методу ничем в итоге не отличается от обычных ставок. Тут высокий шанс выигрыша и низкие выплаты, там низкий шанс выигрыша и высокие выплаты.

---

хахаха, ну наличие срачика уже говорит о годности статьи. тут, конечно, википедота с лурчанкой, но в целом это здесь нужно ящитаю, задел хороший.

парниша лечит лохов

выскакивает снизу справа в виде видео http://vzarabotke.ru/?user=eugn0502

Ты отменил теорию вероятностей?

Метод Мартингейла не работает на практике по двум причинам: 1. Из-за ограничения максимума ставок, 2. Из-за того, что кончается бабло после 8-10 неудачных попыток. Но писать про то, что шарик не имеет памяти и потому все время может выпадать в красное — это пиздеж. Теорию вероятностей никто не отменял, при более-менее достаточном количестве испытаний процент выпадения в красное будет стремиться к 48,65. Другое дело, что как раз вот этого то количества испытаний как правило добиться не удается, от того и фейлы.

Ты не въехал кардинально. 48,65% тут не причём. Никто не писал, что в рулетке может постоянно выпадать один цвет.

Шарик (сюрприз-сюрприз!) не имеет памяти, поэтому выпадение того или иного цвета никак не увеличивает и не уменьшает шансы на выпадение цветов в следующий раз. Не важно на какой из двух цветов идёт ставка, каждый раз она идёт наобум, но вот её размер увеличивается.

А вот это кто писал??? то есть ты хочешь сказать, что если я 10 раз кинул монетку и у меня 10 раз выпал орел, то вероятность выпадения орла в 11-ой попытке равна вероятности выпадения решки? Пожалуйста, учи матчасть (тервер в данном случае).

• Именно так, в одиннадцатый раз вероятность орла/решки — 1/2. Ничто её не меняет. Каждый раз система обнуляется. Ощущение того, что сейчас, вот-вот должна выпасть решка — это психология, самообман, надежда. Но надежда и реальное положение — вещи разные.
  • Мой юный друг! Ты, конечно, прав! Но не смущает ли тебя тот факт, что твое мнение расходится с общими представлениями о теории вероятностей. Открой почти любой учебник по терверу, там пример с монеткой является классическим.

Именно такое неумелое использование теории вероятностей порождает миф о состоятельности метода Мартингейла. Хорошо, мой престарелый друг. Попробую тебе объяснить природу твоей ошибки. С математической стороны (ведь её здесь так любят).

Пусть 0 — это орёл, а 1 — это решка. Вероятность для десяти циклов розыгрыша равна (1/2)^10 = 0.0009765625. Это означает, что с вероятностью 0.0009765625 возможно выпадение десяти орлов или десяти решек:

0000000000 ~ 0.0009765625

1111111111 ~ 0.0009765625

Но! Точно такая же вероятность и у всех остальных вариантов. Все они расчитываются по этой же формуле, ничего не меняется:

1010111100 ~ 0.0009765625

0011001100 ~ 0.0009765625

И в том числе у

0000000001 ~ 0.0009765625

И того, когда мы подходим к 10 кругу, у варианта 0000000000 и варианта 0000000001 на самом деле одинаковая вероятность выпасть. А поскольку их вероятность одинакова, у последнего хода будет шанс 1/2.

Но тут вступает в дело человеческая психология. Человек видит 9 подряд идущих орлов, и ему кажется, что 10 орёл может выпасть с тысячной долей вероятности. А о том, что с этой же тысячной долей вероятности может выстроится комбинация 0000000001 человек не думает. Этакий обман восприятия. Приумноженный на святую веру в теорию вероятностей без анализа.

Хорошо, мой юный друг! Я снизойду до того, что приведу тебе пример из методички для первого курса техвузов.

[1]

батенька, а вы не находите, что 0011001100 — это выигрыш на третьем круге, и до десятого круга очередь тупо не дойдёт? //ckotinko

А ты не находишь, что тут занимались несколько другим вопросом?

Как видишь, МЮД, мы с тобой расходимся потому, что я применяю умножение вероятностей, а ты его отрицаешь. Объясни, почему.

Мы с тобой? Это ты с логикой расходишься. В твоём пруфе та же схема, что написал я — (1/2)^10 (КО: это и есть «умножение вероятностей»), и тот же ответ, но с округлением до тысячных (0.0009765625 ≈ 0.001).

Ну чтож, юный падаван, ты успешно сдал зачет по софистике, демагогии и тавтологии! Но теперь тебе предстоит более сложный экзамен. Ты должен будешь на основании вышеприведенных (или каких-либо других) примеров доказать, почему у тебя при каждой новой попытке «система обнуляется». Почему в цепи равновероятных событий любой длины вероятность события для каждого отдельного звена у тебя всегда равна 0,5?

Но только смотри, не опозорь себя и своего наставника. Не позволяй себе ответов типа «это мое ученое мнение» или «элементарная логика». Тем более не позволяй себе любимую здесь еврейскую игру «а почему нет?». Твой ответ должен обязательно содержать пруф, и этим пруфом д.б. авторитетный источник (АИ)!

Да ебись ты апстенку, уж не знаю даун ты или тролль. Все давно всё поняли. Попроси чувака из темы ниже поделиться планом, поди и до твоего поражённого фимозом мозга дойдёт суть™®©ª∞ѲΩ.

Гневом и несдержанностью речи полны твои. Молод ты еще. Неразумен. Как учить тебя? Да.

Но таки слив защитан!

ТОЛСТО!!11!1!

БЛЯТЬ!!!11, Ну это явно тролль, у которого вероятность выпадения решки на одиннадцатый раз при 10 появившихся ранее орлах, НЕ равна 1/2. Или же это все-таки фантастическое БЫДЛО, не знающее ответ даже на школьный вопрос. Вероятность при каждом броске монетки одинакова. В твоем же примере надо найти, сколько раз выпадет монетка при n независимых испытаниях, а это уже совершенно другой вопрос.

ВНИМАНИЕ(!!!!!) для всей собравшейся тут школоты и быдла поясняю : Один из основных постулатов теории вероятности — предыдущие события не влияют на систему, или же все биржевые индексы давно сошли бы с ума, ибо помнили обо всех кризисах и прочих дисперсиях.

ВНИМАНИЕ(!!!!!!) Умение правильно применять постулаты теории вероятности требует хотя бы минимума мозгов. Поясню на пальцах: вероятность выпадения 10 раз одного цвета — 0.0009765625. Перевожу на русский — с запасом денег на 10 бросков шарика в среднем из 10000 игр проиграешь одну. Если денег будет больше — шанс проиграть — меньше.

Ндаа. Умение пользоваться теорией вероятности ДЕЙСТВИТЕЛЬНО требует мозгов. И не минимума. И так начну своё пИчальное повествование.
И так, у вас есть монетка. У неё две стороны. Она симметрична. На основе этого вы делаете предположение, что вероятность выпадения каждой из сторон 1/2.
вы решаете проверитьэтот факт экспериментально. И вот нате: один орёл выпадает, второй, третий, десятый подряд! Что же такое? КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО ВАША ГИПОТЕЗА О ТОМ ЧТО ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫПАДЕНИЯ ОРЛА ИЛИ РЕШКИ 1/2 ВЕРНА?(около 1/3). Каково наиболее вероятное распределние вероятностей между сторонами монетки?(примерно 2/3 к 1/3).

Проблема с теорией вероятностей в том, что она оперирует понтием, которое принципиально нельзя измерить точно, так как требуется принципиально бесконечное время на проверку. А без этого вероятность что любой вероятностный расчёт ложен выше нуля.

Ты действительно тролль. Если за рулеткой выпадает все время один и тот же сектор, есть две гипотезы — что это флуктуация, и что стол кривой. Это действительно так. Про это знал ещё Джек Лондон (см. рассказы про Смока Белью). Но если ты вычислил «кривизну стола», метод Мартингейла нахуй не нужен все равно, есть более рабочие методы максимизации прибыли на перекосах вероятностей. Критерий Келли, например. С помощью которого математики из Беркли выигрывали у казино в блекджек.

Блин вы жжёте парни... Данный метод называется Петербургской стратегией и он работает (Одно время была статья на Википедии, посвящённая ей, но к сожалению сейчас всё жестоко выпиленовот единсвенная ссылка которую мне удалось выцепить из Гугла http://stillwhatever.livejournal.com/299339.html), примерно как сферический конь в вакууме... То что я хотел поначалу добавить в статью:

На самом деле метод таки работает... для сферического коня в вакууме. И известен он настолько давно, в математических кругах он называется Петербургская стратегия, там вполне математически обоснованно почему он работает. Однако метод известен столь давно, что переход из вакуума на свежий воздух тоже давненько выполнен... и сформулирован. Причины неудачи стратегии при игре в реальном мире:

- Ограниченность денег у игрока

- Наличие зеро на рулетке

- Ограничение максимальной ставки

Расшифрую данные пункты самый первый ... действительно Питерская стратегия позволит вам выиграть на бесконечном поле событий но ВСЕГДА будет вероятность того, что вам попадётся не ваш расклад... то есть куда бы вы не ставили очередную ставку всегда будет вероятность что она не выиграет, каждый раз вам придётся ставить вдвое больше денег для очередной ставки... да чем дольше вы следуете этой стратегии, тем меньше вероятность того что вы оказываетесь на неудачной ветке (с точки зрения начала игры), но для каждой очередной ставки ваш шанс 1/2 как ни крутись (еcли никто никому не подыгрывает и пункт 2 исключён)... И к сожалению бывает что при долгой игре выпадает по 8-10 решек подряд... У вас есть 2^12 минимальных ставок? (Для выигрыша на 11 ставке, вы сперва должны просрать предыдущие 10 и иметь что поставить на 11...).

Второе наличие зеро при больших числах всего лишь несколько ослабляет выигрышность данной стратегии, но если у вас есть бесконечный источник денег вы таки ещё можете рискнуть.

А вот ограничение максимальной ставки и есть наш главный враг. Петербургская стратегия известна давно за это время математики успели поработать и на казино ... неужто вы все думаете что максимальная ставка заодно не выверена и на питерскую стратегию? Это может быть тупое ограничение на в 10 раз... то есть 3 ставки в ряд на таком малом диапазоне ставок подряд питерская стратегия просто не успевает реализовать свою силу шанс зеро съедает всю прибыль от питерской стратегии. Может быть и больше но никто вам не позволит даже иметь шанс на математический обыгрыш казино!

В качестве иллюстрация своих рассуждений приведу пример: ГТА Сан-Андреас последняя из серии игр ГТА в которую я играл. Там есть казино и ничего мне не мешало попробовать данную стратегию в этой игре на рулетке... Да!!! Я смог увеличить там своё состояние более чем в 100 раз!!! Правда мне также пришлось потратить на это несколько дней унылого задродства... И загружать сохранённую игру после крупных проигрышей более чем 4 раза... но кого это волнует? >_<

Так что научитесь сохраняться/загружаться в реальной жизни -- добро пожаловать в казино, верные деньги ждут вас там!

Правда не стоит забывать о такой вещи что все казино частные заведения и ведут что-то вроде досье на всех регулярно играющих, так что если вы регулярно остаётесь в плюсе вас рано или поздно просто отметят как "шулер" даже если вы всё делали "честно" и в лучшем случае перестанут пускать в заведение (в цивилизованных местах), занеся ваше имя и тп в картотеку и заодно оповестив о вас всех участников ассоциации казино... В менее цивилизованных местах вы рискуете просто не дожить до такого "несчастливого" момента.

• Топикстартёр попытался опровергнуть аргумент "шарик памяти не имеет", но почему-то не смог. Уж не знаю, что ему хватило. Вопрос-то простейший: одно дело - вероятность выпадения красного на n-й попытке, и совсем другое - вероятность выпадения красного n раз подряд. А эта вероятность КРАЙНЕ МАЛА. Поэтому шарик, конечно, склеротик, но в данном случае это вообще не причём. Метод ограничивается только размером ставок.

Математик-кун

Математик-кун сообщает, что памяти шарик не имеет, но работает именно так. При одинаковых шансах Черное/Белое. Шанс выпадения серии из 2х белых или 2х черных – уже не 0,5, а 0,25. Серии из 4х – 0,0625. Т.е. если все время ставить на один исход увеличивая ставку, то вероятность выиграть (и даже своим выигрышем перекрыть все затраты) будет возрастать. Другое дело, что ставка в этом случае растет слишком быстро, что и является главным препятствием, делающим невозможным успешное использование данного метода на практике.

• Математик-кун не знаком с условной вероятностью? Перед двумя заходами шанс на 2 одинаковых цвета 0,25, но после первого захода, когда один из цветов становится известен, система возвращается в начальное положение. Шанс того, что цвет выпадет второй раз равен 1/2.
  • пилять умник попробуй выкинуть монеткой 10 решек кряду. Если в казино 10 раз выпадет один и тот-же цвет, это не тервер, а магнит под столом с вероятностью 99.9%.
  • а шанс того что цвет выпадет два раза подряд в серии из двух бросков - 0.25 . Мы рассматриваем как игру серию бросков до выигрыша, а не каждый отдельный бросок. Если ставку не ограничивать сверху, однажды ты выиграешь. Правда, вполне возможно, что при этом придется поставить over 9000^9000^9000 триллионов баксов. Но при неограниченной верхней границе ставки выигрыш неизбежен. Поэтому в реальности оно и не работает - либо тебе не дадут поставить много бабла, либо у тебя его нет. (Лейтенант Статистика)

Плять какой лох... Шанс на то что выпадет одинаковый цвет при двух бросках 1/2 ... (4 варианта исхода, все они равновероятны и !!! 2 из них имеют одинаковый цвет!!!)

• • • Двачую математика-куна и лейтенанта. Исследуемый нами сабж является именно что последовательной цепью случайных событий, а не несколькими несвязанными между собой событиями, поэтому условная вероятность в данном случае не причем.
      • Вот за что я недолюбливаю математиков, дак это за удалённость от реальности. При чём тут ваши бесконечные системы с бесконечным баблом и бесконечными ходами? Спуститесь на землю.
      • олух, тебе же сказали: перед выигрышем должно идти n проигрышей. ты чо, тупой что ли блядь?
• Не насилуйте себе мозг. Возьмите любой язык программирования и промоделируйте.Самое интересное заключается в том, что метод действительно позволяет выигрывать, даже даже при не честной игре казино. Однако, при большом числе итераций, максимальная ставка будет все равно больше выигрыша.

Название

Почему вдруг мартингал назван Мартингейлом?

Потому что в отношении азартных игр martingale переводят так. Традиция, ёпт. Антропоморфизация слова.

Впрочем, педивикия сообщает, что был такой реальный чувак Мартингейл. Может это и не просто традиция.

Сука тупорылые неграмотные опездалы

Хули вы лезете с теорией вероятности, если ни в зуб ногой не врубаетесь, ЧТО вы подсчитываете? Метод хуйзнаеткого предлагает способ получить В СРЕДНЕМ НЕКОТОРУЮ СУММУ ДЕНЕГ. средний выигрыш при начальной ставке 1 равен:(P - вероятность выпадения одного цвета) -1 + P + Q * вероятность выигрыша в следующем раунде. -1 + P + Q * ( -2 + P + Q * (....)) -1 + P + Q * ( -2 + P + Q * ( -4 + P + Q * (...))) -1 + P - 2Q + PQ - (2Q)^2 + PQ^2 + ... и так далее. это выражение разворачивается в сумму двух геометрических прогрессий: profit=sum(0...n) (P*Q^n - (2Q)^n) что равно P(Q^n-1)/(Q-1)-((2Q)^n-1)(2Q-1) т.к. для рулетки Q<1/2, при n-->бесконечность, имеем profit=P/(1-Q) - 1/(1-2Q) для еврорулетки, имеем: 48,65/(1-48,92) - 1/(1-2*48,92)=-1.004907411 т.е. при начальной ставке 1, в среднем проёбёшь чуть больше, чем эта ставка.

Ещё один гений из унитаза вылез. А чо, так просто не понятно было, что при шансе выигрыша меньше 50% и большом количестве ходов это "меньше" даст о себе знать?

Навзрыд... Ставка увеличивается. При достаточно длинной цепочке повторений выигрыш рано или поздно наступит. Если хватит денег.

прибежало поколение пепси недоученное. выигрыш всё равно будет 2ⁿ-2^n-1-2^n-2-...-1=1. а средний равен cумме по Н от 0 до бесконечности {P выигрыша на nном ходе после n-1 проигрышей.}

это к чему вообще? мы не о размере выигрыша говорим а о том что он однажды наступит. И при повышении ставки окупит предыдущие поражения и даст прибавку. Хоть и на величину первоначальной ставки хоть на полторы (все равно совсем на немного). И хватит устраивать олимпиаду и использовать правила демагога. Я родился когда поколение пепси (если верить пелевину) вовсю его пило и к данному моменту уже успел закончить эти ваши институты. Лейтенант Ст

я вовсе не к вам претензию имею, а к адскому математику-куну, у которого какая-то своя, уличная теория вероятности.

и блядь я сам тупой. какого хуя никто не поправил меня, что у меня две ошибки? выигрыш вдвое больше ставки, плюс неправильно сложил два числа 48.65+2.7 у меня вышло = 48,92

бгг и еще раз проебался с расчетами ниже

теперь касательно выигрыша:

P-вероятность выигрыша. Q - вероятность проигрыша. k - во сколько раз увеличиваем ставку.

-1 + 2P + Q * вероятность выигрыша в следующем раунде.

-1 + 2P + Q * ( -k + 2kP + Q * (....))

-1 + 2P + Q * ( -k + 2kP + Q * ( -k² + 2k²P + Q * (...)))

-1 + 2P - kQ + 2kPQ - (kQ)^2 + 2k²PQ² + ... и так далее.

что равно (2P-1)((kQ)ⁿ-1)/(kQ-1). это раз. т.к. в реальных рулетках Q>1/2

что всегда меньше единицы. ололо. я неучъ 3 раза не мог посчитать.

а я сейчас изящно открою Америку, почему же никто не поправил

А чё мужики, может про русскую рулетку поговорим? Посчитаем вероятности и т.д.?

А там, только один известный вопрос. Крутить ли револьвер после того, как противник выстрелил, или нет? Если патрон один, то револьвер стоит закрутить, а если 2 вставленных подряд, то крутить не стоит.

Разруливаю

Гарантировать что кидая очень много раз монетку мы обязательно получим определённый цвет нельзя при каждом броске с номером n будет шанс (1/2)^N...

Я вообще не понимаю, зачем срач развели. Если проводить много испытаний с бинарными исходами, то в их ряду могут быть длинные последовательности одинаковых исходов. Разумная мысля? Чем больше количество испытаний, тем вероятнее, что встретится последовательность из, например, десяти одинаковых цветов. А десятая ставка равна 512 начальных, все помним? Скажете, маловероятно, что такая длинная последовательность фейлов встретится во время игры? Да нихуя. Что бы выиграть хотя бы 100 начальных ставок, тебе придется сделать over 9000 бросков шарика. А этого хватит и для 20 выпадений одного цвета подряд. Фейловость метода налицо.
Нужен пруф? Без математического онанизма никак? Ладно. Школьных знаний информатики тебе хватит, что бы склепать простейший генератор случайных чисел (пилять, там одно объявление переменной, один рандомайз, один цикл и один рандом). Далее, смотришь на результат, допустим, 1000 итераций рандома. Потом достаешь калькулятор и считаешь 1+2+4+8... и т.д. сообразно длине самой длинной последовательности одинаковых исходов. А потом ты охуеваешь от результата простейших вычислений дошкольного уровня, и уже больше не держишь владельцев казино за лохов.

Не двойкой единой...

А никто не подсчитывал иные варианты кроме красное-черное? Как вариант ставить на 2 из 3-х исходов? Тогда (без учета зеро) вероятность выигрыша 2/3, выигрыш 1.5 (т.е. +0.5 вместо +1 при К/Ч ), для покрытия проигрыша ставку надо утраивать.

те же яйца, только в профиль. Увеличение вероятности выигрыша нивелируется утроением ставки и, следовательно, учащением ГИБЕЛЬНЫХ последовательностей проигрышей. 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512 - 10 проигрышей, 1023 суммы ставки проиграны. 1,3,9,27,81,243,729 - 7 проигрышей, 1093 суммы ставки проиграны. Любителям говорить "ой, 7 проигрышей подряд маловероятны" - а вы вспомните школьную информатику и проверьте с помощью компа. Я гарантирую, даже 20 проигрышей подряд могут встретиться, ведь для того, что бы что-то выиграть таким методом, нужно делать over 9000 ставок, а закон больших чисел в этом случае нагибает всех подряд и дрючит без вазилина.

ОФФЛАЙН эмулятор

В статье пиздеж, что оффлайн-эмулятор казино докажет фейловость метода.

Скачал эмулятор рулетки, ставил все время на треть (прям по акунину), за полчаса увеличил сумму очков вдвое. В реальном казино проверять ссыкотно, ибо хуй знает чем они там свой шарик магнитят. В онлайновом с игрой на реальные бабки - тем более.

Удали свой эмулятор нахуй - это же рекламный продукт. Полностью автоматический эмулятор несложно написать самому, если хотя бы в Экселе "программировать" умеешь.

Играл в реальном казино на реальные деньги ради научного эксперимента (наука требует жертв). Прошел около десятка казино. На первый заход во всех кроме одного поднял сумму около 50% от начального взноса (старался не жадничать). На второй заход прошел три или четыре казино и во всех меня сразу срубили на подозрительно длинных безвыигрышных сериях. И т.к. я до конца не дошел, я остался в выигрыше и с выводом - онлайн казино жулят, а в реальном казино по этому методу не стоит играть вообще. Просто выведут и харю начистят. Выигранные деньги (около 2K рублей) потратил на хавчик с доставкой. Эмулятор, даже левой рулетки на каком-нибудь андроиде вполне позволяет выигрывать. Так что в идеальном мире метод работает.

А если всё таки подумать?

Вы не думали, что в казино(имею ввиду онлайн) не обязательно играть на ставку в один доллар? Можно например ставить по 10 центов, или вообще 1(правда не все казино это позволяют, нужно искать). Кроме того, Вам не обязательно сразу входить в игру. Вы можете найти казино, где есть возможность прокручивать рулетку без ставок, делать это можно достаточно быстро, отключив анимацию. Так вот, дождавшись выпадения, например, 5 красных подряд, можно ебануть на чёрное. Скорее всего Вы выиграете. Но даже если проиграете, то цепочка существенно удлиниться БЕЗ ВАШИХ ПОТЕРЬ и вероятность проигрыша сильно снизится. Вы спросите, не заебёт ли крутить всё время рулетку(а ждать выпадения 5 подряд можно довольно долго). Я отвечу, что есть специальный софт, к примеру прога Roulett Assault, которая по системе Sleepers крутит рулетку и выжидает момент для ставки за Вас. Ссылок, тем более реферальных, приводить не буду, чтобы не сочли за мудака, которому нужны деньги, сами загуглите) Скорее всего у этой проги есть бесплатные аналоги, можете сами запилить бота, раз Вы такие крутые программеры)

Поделюсь правилами любого игрока в казино с мозгами: 1. Фиксированный выигрыш, фиксированный проигрыш. Этому же правилу, кстати, следуют на форексе. Установите себе значения проеба, скажем со ставки 0.1 - 6.3(хватит на 6 ставок+5 накруток, Вы проиграете, только если рулетка ебанёт 11 раз на одно число, это редко бывает). Не заигрываетесь, выиграли баксов 5-10 - валите. Всяко лучше, чем зарабатывать на кликах) 2.Играйте ТОЛЬКО на буржуйских казино. У нас в рунете сплошной лохотрон. Из буржуйских могу отметить William Hill, но там ставок 0.1 нет. Такие ставки есть в казино Las Vegas. И ещё каких то, ищите.

Звёзд я конечно не хватаю. Но самое интересное - прибыль есть. Есть и проёбы, но в целом плюс. Из 10 игр, 7-8 удачные. Баксов 300 в месяц так подымать можно. На ставку 1 доллар нужно играть только с депозитом не меньше 500, проверено многими людьми.

"Так вот, дождавшись выпадения, например, 5 красных подряд, можно ебануть на чёрное. Скорее всего Вы выиграете" - а чему, по твоему, равна вероятность выпадения черного в этом случае?

Толсто.

А причем тут троллинг?

В нормальных казино с контролем честности все числа, которые выпадут, генерируются заранее. Этот контроль честности называется MD5. Он лицензирован и казино с таким контролем проходят постоянную проверку. И основан там генератор случайных чисел как раз таким образом, чтобы максимально приблизить случайность выпадения чисел к реальной рулетке. А какова вероятность выпадения одного цвета более 10 раз подряд? Очень маленькая, такие цепочки встречаются очень редко и даже если встречаются, ты к тому времени уже больше заработаешь.

"А какова вероятность выпадения одного цвета более 10 раз подряд" - ровно такая же, как вероятность выпадения 9 цветов подряд и десятого противоположного.

Тогда попробуй - зайди в любое забугорное казино с возможностью прокрутки. http://www.casinotropez.com/ru/ это например. И посмотри, как часто выпадают цепочки 10 и больше. Думаю тебе долго надо будет крутить.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ошибка_игрока

Дятел, данная схема легко моделируется на компьютере с довольно предсказуемым результатом. Всё что делают мартингейльщики - нещадно качают дисперсию, выдумывают какие-то "прогрессии" и прочая-прочая. Во всём мире нет ещё НИ ОДНОГО человека, который стабильно "подымал" бы что-то там рулеткой в день/месяц/квартал. Рано или поздно, так или иначе ТВ берёт свои -2,7% при ЛЮБОЙ схеме - никакие стратегии-хуегии при взаимонезависимых событиях не имеют значения. Надеюсь, ты ещё не конченный индивид, потому дружеский совет - завязывай играть, заведи девушку, съезди на природу. Рулеткой интересоваться стоит в качестве интересной математической закономерности, не более того.

PS Кто бы ни придумал рулетку в своё время для снятия денег с лохов - он действительно гений, вижу тому очень много подтверждений даже в этом топике

Я ничего не рекламирую. Всё, на чём можно заработать в инете - риск в той или иной степени. И выигрышной стратегии в рулетку нет, я назвал только относительно выигрышную. При должной удаче должно сработать. Самое главное - фиксированный доход и проигрыш, иначе при любой схеме сольёшься.

Суть (тм)

   Выпадение последовательностей (в результате независимых ипытаний, если чо) 11110111 и 11111111 равновероятны. Просто для 95 % восемь единиц подряд (ну или один цвет подряд)запомнить/увидеть легко, а прочие комбинации - не очень. А ведь ту же комбу 11110111  придется ждать так же долго, как и любую другую, сотни их.
   Если по сабжу, то да, метод фейловый по причине существования зиро и максимальной ставки. 
   Если же кому-то удалось с помощью этого метода обыграть офлайновый эмулятор казино, то поищите в нем рекламу казино реального. 

И вообще, вышеотписавшиеся знающие люди! Упырьте мел. И спрячьте бисер до второго пришествия матан-капчи.

По своему опыту могу сказать- да, в оффлайн эмуляторах, демо-версиях и т.п. все происходит весьма красиво. Но как только вы начнете играть по этой системе на реальные деньги, шарик может выпадать к примеру на красное !!!! 30 раз подряд  !!!!! В истории рулетки (не интернет-рулетки) известен пока лишь один случай выпадения 22 раза подряд на красное (или на какую-то другую ставку вероятности 1/2, не помню точно). ь

Кстати метод то рабочий при условии честной рулетки - я так пробовал в одной интернет игре за игровые деньги - много выиграл, но я сам додумался до метода, правда в оригинале на самом деле копейки выигрываются, поэтому я всегда ставку утраивал а не удваивал - чем больше было повтора цвета, тем больше выигрывал, а посчитав вероятности - все равно будешь всегда в выйгрыше, даже если максимум 7-8 ставок на один цвет сделать и проиграть. Если же удваивать, то с одной стороны не так быстро сумма ставки возрастает, зато выигрываются одни копейки, а единственный проигрыш приводит к банкротству.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР без рекламы ))

Мой пример. Онлайн казино. Название не важно. ГОД 2013 май-июнь. Четкий Мартингейл слил бы все однозначно. (Были серии по 12-14 цифр- спасся- что повторил несколько раз одну и ту же ставку- потом увеличил и выиграл свой 1 доллар) За примерно 5-10 тыс спинов были серии по 13 (уже привык) и один раз 17 одноцветных выпаданий. Верю, что возможно и 25 и 45. Это не противоречит теории вероятности. Противоречие будет у вас в мозгах, если вы увидите это лично пять раз за один вечер-но это вопрос к мозгам. ))

Решал просто. Если "чувствовал", что не прет- менял цвет. И шел по "выигрышному" цвету. Либо, если надеялся на серию своего цвета-повторял одну и ту же ставку, пока цвета не начинали хотя бы чередоваться... То есть мартингейл был не чистый, а основанный на интуиции.

РЕЗУЛЬТАТ. Выигрыш абсолютно случаен. С 1000 долл упал на 400 поднялся до 1600 упал до 400 поднялся до 2000 упал до 400, поднялся до 600. Снизил предельную ставку до 100 или 50... После сотен спинов понял, что топчусь на месте. Заключил договор с Богом. Поднялся до 1500. Увеличил начальную ставку до 50. Быстро взлетел. до 4000. На одноцветной серии своего цвета порой отходил от Мартингейла. Если перло по цвету- подымал ставку почти удваивая до 300-500долл. При ставках в 300- 500 долл. поднялся до 7000 долл. Продолжал по 500 долл. Упал до 3500. Понял вооще-вооще, что все случайно. Забрал бабосы. Спустил последние оставленные на развод 400 баксов практически намеренно- потому что НАДОЕЛО. Играл примерно один месяц 10-15 сессий от 5 минут до 2-3 часов. МОЙ ВЫВОД. Я контролировать свои эмоции не могу. Потому секретом и не обладаю. Выиграть по итогу ВОЗМОЖНО. Проиграть ВОЗМОЖНО. Выиграть НАВЕРНЯКА я не знаю как. Мне-просто повезло. раз. Остановился. два. ОДНОЗНАЧНО: Играя бесконечно, всегда сольешь в ноль. Да, еще одно. Когда внес 1000 долларов- это были НЕ ПОСЛЕДНИЕ деньги. Примерно двадцатая часть от последних. Тупо чтобы проверить теорию. Не страшно и слиться. Но НЕПРИЯТНО. Возможно, это тоже влияет. По крайней мере, сняв 3500 долл. оставшиеся 400 сливались с легкой душой. ) И еще раз: ТУПОЙ МАРТИН на бесконечности СЛИВАЕТ. Если предсказать, то примерно добравшись до удвоения вашей суммы вы примерно один раз сольетесь в ноль. ))

Наша песня хороша, начинай сначала

Я, конечно, тупое быдло и школота, матаном не владеющая, однако чувствую в рассуждениях противников этого метода какое-то противоречие. Ну вот, например, решил я сдуру поиграть в орлянку. 0 - это орёл и я выигрываю. 1- это решка и я проигрываю. Бросаю я эту монетку 10 раз. Умные люди, не чета мне, дураку, тут уже рассчитали, что вероятность каждой комбинации нулей и единиц будет 0.0009765625. То есть, внимание Вероятность комбинации 000000000 (выигрышной для меня) = 0.0009765625 Вероятность комбинации 100000000 (выигрышной для меня) = 0.0009765625 Вероятность комбинации 111000000 (выигрышной для меня) = 0.0009765625 Вероятность комбинации 111100000 (выигрышной для меня) = 0.0009765625 (здесь ещё дохуища комбинаций, но, что характерно - все выигрышные!) И наконец, вероятность комбинации 1111111111 (проигрышной) тоже равна 0.0009765625. И чо это значит? Значит, что вероятность моего проигрыша после десяти бросков - по прежнему 0.0009765625, а вот вероятность выигрыша будет 1-0.0009765625=0.9990234375. То есть вероятность выиграть более чем в тысячу раз больше, чем вероятность проиграть! Уважаемые знатоки! Где в мои рассуждения вкралась ошибка? Только про склеротическую монетку не надо в дцатый раз повторять.

Ошибки нет, суть в том, что математическое ожидание размера твоего проигрыша, который в конце концов наступит, больше, чем сумма всех предыдущих выигрышей (для рулетки) или равно им (для монетки), только и всего. В бесконечной перспективе эта стратегия такая же невыигрышная, как и любая другая.

В бесконечной перспективе вероятность падения метеорита на казино стремится к единице. Ошибка в том, что перспектива у Анонимуса конечная. Он же не на вечно у рулетки прописался иногда будет отлучаться спустить выигранные миллионы на баб.

Ну разумеется, поэтому среди хомяков популярны лотереи/однорукие бандиты/всевозможные лохотроны, хоть это тоже не выгодно. Но, в отличии от лотереи, где риск маленький, а выиграть можно много, по этой стратегии выиграть за один заход ты можешь лишь малую часть того, чем рискуешь, а проиграть можно все. Что рисковому мачо-анонимусу более по душе, на то пусть и спускает мамины деньги, не мне же за него решать в самом деле. И да, пример с казино ошибочен, для того чтобы вероятность стремилась к единице оно должно для начала хотя бы несколько тысяч лет проработать, а таких случаев в истории пока не зафиксировано.

Сравнили попу с пальцем. В лотерею вы можете проиграть на первом же билете. Математическое ожидание времени проигрыша по Мартингейлу может быть сколь угодно большим. Объем проигрыша при этом тоже выходит сколь угодно большим, но тут уж мы получаем w:Санкт-Петербургский парадокс наоборот.

Расчеты - херня

Каждый день офисный планктон отправляется на работу. С вероятностью 0.999 999 он достигает пункта назначения и выигрывает зарплату. Однако, один раз из миллиона он попадает под машину. У гроба карманов нет, поэтому попав под машину планктон проигрывает все что нажито непосильным трудом. Очевидно что в бесконечной перспективе попадание планктона под машину - вопрос времени. Таким образом, метод выхода на работу проигрышен, а кто им пользуется - незнающий теорию вероятности лох. Настоящие пацаны - работающие удаленно хикикомори.

Сколько же быдла

Нет, серьезно, сколько же быдла, которое придумывает какие-то хитрые "стратегии". Оно что, не понимает, что шарик блять не имеет памяти, и даже если он 1000 раз выпадет на красное, вероятность того, что он и в следующий раз выпадет на красное равна 50%. Я сам играл по Мартингейлу, но я хотя бы отдавал себе отчет, что это не "способ заработка", а именно азартная игра. Бывало выигрывал, бывало проигрывал, но больше этим не увлекаюсь. К примеру, у меня было 9,5кк неких фантиков, а я очень хотел 10кк. Начал играть и слил всё. Но я хотя бы, начиная играть, отдавал себе отчет, что вероятность слива всей суммы равна примерно 5%.

Вероятность ниже 1/over 9000 быдлом принимается за нулевую. Поэтому вероятность того что шарик 14 раз выпадет на красное не рассматривается. С иным подходом придется всерьез рассматривать возможность удара молнией по макушке. Бывали случаи.

Но ведь при вероятности проигрыша 1/over 9000 выигрыш примерно 1/over 9100.

Это да, золотых гор тут не заработаешь. Но небольшой навар практически гарантирован. А подается метод сейчас так, как будто гарантированно без штанов останешься.

Выиграть легко

Если постоянно удваивать свою ставку то с вероятностью Over 0.999 ты выиграешь столько сколько сколько позволит тебе твой карман. Например : ставим на красное 100 нефти. Проигрываем.Ставим 300.Проигрываем.Ставим 900.Проигрываем.(...)Когда наконец выигрываем ( а это должно произойти) забираем деньги и идем домой.

Это беспроигрышная стратегия если у тебя миллионы нефти. Если у тебя, например, тыща триста нефти, то вероятность 19% просрать все. И ты ведь не один раз так сыграешь и пойдешь домой. Эта стратегия быстро эскалирует ставки, поэтому рано или поздно - на восьмой раз, например, ты сольешь, поставив 900, побежишь домой за своими 2700 и тут уже 48%, что отыграешься, а 52% что потеряешь все задолго накопленное. Система эта построена так, что даже простейший эксель тебе подскажет, что довольно много людей имеют небольшие выигрыши (за счет чего живет слава схемы), а многие проигрываются в говно. Лично матаном программистским высчитывал - если 10 000 человек по такой схеме играет сотню раундов или до банкротства (в начале у каждого 1000 нефти и первоначальная ставка 10, если не может поставить утроенную ставку то начинает сначала), то у казино прибыли в районе 1 146 840, при этом треть игроков остается вообще с нолем и примерно столько же выигрывают хоть что-то.

Единственный способ

Единственный способ в заработать - купить его и хорошо рекламировать, можно такими вот недостратегиями. А сами пользователи этих недостратегий - будут только кормить хозяина , они там разыгрывают кто именно отдаст больше всех денег, а кто и немного заберет у того кто отдаст. Казино же в плюсе ВСЕГДА.

Граждане, смотрю на вышенаписанное и это пиздец! Далее строгое доказательство почему любая стратегия с выбором ставки — для лохов

Если кратко: похуй сколько у вас денег, конечное число или бесконечное, выиграть по Мартингейлу или любой другой стратегией с выбором ставки основываясь на результатах предыдущих достижений (то есть ставок и результатов случайных событий) нихуя не выйдет. Более строго: мат. ожидание итогов мероприятия равно 0, если вероятность выиграть на ставке * коэфф. выигрыша = вероятности проиграть * 1. (Для подбрасывания монеты коэфф. выигрыша 1 — получаем сверху сколько вложили, вероятность выиграть и проиграть 0.5) Поясним. Допустим мы сыграли n раз, каждый раз ставили x(i) денег, в результате i-го эксперимента получаем y(i) прибыли или ущерба. Своего бабла у нас нету, мы отдалживаем у банка. Если кредитная история у вас не очень, то банк вам долганет конечное число денег, иначе бесконечное, но отдавать сука все равно придется, поэтому баланс придется сводить. Баланс от n партий равен сумме f(y) = y(1) + … + y(n) (прошу прощения за ущербную нумерацию с единицы). Путь w(x) выигрыш от ставки x, и l(x) — проигрыш от ставки x при херовом раскладе. Оговорюсь: мы говорим про игры с фиксированной вероятностью выигрыша, проигрыша, и коэфф. при выигрыше. Примеры: подбрасывание монеты, если решка, то сливаем, орел — выигрываем сколько ставили; рулетка ставка на 1 без зеро, где при выигрыше профит 35 ставок, при проигрыше теряем ставку.

Доказательство

Поначалу пусть играем в филантропном казино. То есть если делаем ставку x то:

p(удача)*x*(коэффициент выигрыша а ля рулетка) = p(проигрыш)*x. (1)

Читай зеро тут нету и не мухлюют. Докажем что мат. ожидание для произвольного числа игр и похуй какой стратегии выбора ставки равно 0 при конечном числе игр (к бесконечным еще придем).

Что есть мат ожидание стратегии. Мы сделали ставку, получили результат. Посмотрели на результат, сделали еще одну ставку, получили новый результат. Посмотрели на оба результата и придумали новую ставку, сыграли, снова подсчитали. Каждый раз смотрим на все предыдущие результаты и выбираем ставку. Получается стратегия четко определяет сколько мы поставим в следующий раз. Получается при данной стратегии мы можем описать последовательность из n результатов с помощью n нулей и единиц. Пример при n=5 и стратегии Мартингейла с первой ставкой 1 бакс: 10010. Это значит мы поставили бакс и выиграли, поставили бакс, проиграли, поставили 2 бакса и проиграли, поставили 4 и выиграли, поставили бакс и проиграли. По итогу 1-1-2+4-1 = 1 мы в плюсе на один бакс и ничего не должны банку. x=[1, 1, 2, 4, 1], y= [1, −1, −2, 4, −1], f(y) = sum(y) = 1. Чтобы посчитать мат ожидание от стратегии при 5 играх, надо перебрать все возможные исходы 00000, 00001, 00010, …, 11111 (думаю все собравшиеся господа про двоичный код слышали), посчитать чему равна функция f(y) для каждого исхода, f(00000) = −31 (ибо 5 раз слили), f(00001) = 1, f(11111) = 5. Ну и посчитать чему равен средний профит по всем исходам E(f(y)|S) = sum(f(y) для всех возможных сходов y)/количество возможных исходов = sum(f(y) для всех y)/2^n. . Для нашей стратегии S будем обозначать x — сколько бабла ложим в самом начале, x0 — сколько ложим после первого хода, если слили, x1 — сколько ложим, если выиграли, x00 — сколько ложим если 2 раза слили, x01 сколько ложим на 3 м ходу если слили а потом выиграли). y_abc — профит при условии что результаты игр abc. типа y010=l(x01) = 1 сколько потеряли на 3 м ходу если на первом ходе слили, на втором выиграли.

Частный случай Sm1 — стратегия Мартингейла со стартом в 1 бакс.

Терь доказательство.

Для n=0 все четко. Мы не играли и со своими остались. E(f(y)|n=0) = 0 Для n=1 можно не считать, но мы не ленивые. Мы поставили x бабла. Если подфортило то подняли y1 иначе проиграли и отрицательный выигрыш y0. y0 = -y1. y0 + y1 = 0. Для стратегии Sm1: y0=-1, y1 = 1. E(y| n = 1) = 0 для любых описанных стратегий! Если бы в (1) вероятность выиграть была больше вероятности проиграть то мат ожидание было бы больше 0, если наоборот то меньше. В нашем случае четко 0. Шаг индукции. Предположим что E(f(y)|n = m)=0. Докажем что он 0 при E(f(y)|n=m+1). Выпишем все исходы, ставку на последнем ходе и профит. исход ставка результат суммарный профит от игр

00...00  x(00...0) y(00...00)   f(00...00)
00...01  x(00...0) y(00...01)   f(00...01)
00...10  x(00...1) y(00...10)   f(00...10)
...
11...11  x(11...1) y(11...11) f(11...11)

Всего 2^m строчек, длина каждой m. Перейдем к m+1:

00...00 -> 00...000 y(00...000)
           00...001 y(00...001)
00...01 -> 00...000 y(00...010)
           00...001 y(00...011)
...
11...11 -> 11...110 y(11...110)
           11...111 y(11...111)

В общем для каждого предыдущего исхода длины m мы подумали, сделали ставку и либо проиграли, либо выиграли. Теперь если посчитаем сумму f(y) где y длины m+1 получим E(f(y)|n=m+1) = E(f(y)| n=m) * 2 + ((y(00…000) + y(00…001)) + (y(00…010) + y(00…011)) + … + (y(11…110) + y(11…111)) = 0*2 + (0+0+…0) = 0 то есть мат ожидание от n+1 игры тоже 0.

В общем если вкратце и не так наглядно: похер че мы там думаем и как выбираем каждую следующую ставку, ибо событие независимое и мат ожидание суммы игр не меняется.

Точка. Что и требовалось доказать. Потому что гладиолус.

---

Теперь о всеобщем заблуждении на тему что если бабла можно отдалживать бесконечно то с вероятностью 1 мы выигрываем. Грязная ложь в том числе распространяемая частью преподавателей в университетах, а также 95% вышеотписавшихся называющих здесь присутствующих лохами. Мат ожидание на пространстве бесконечных игр нихуя не будет определено. То бишь получаем континуум бесконечных последовательностей исходов. Суммы мы у них посчитать не можем (что то расходится к бесконечности, что то не сходится). Но есть другой вариант. Можно посчитать что происходит с мат ожиданием результата последовательности игр. И тут мы видим что оно четко равно 0 для любого количества игр. То бишь сколько бы банк нам не отдалживал, после n игр мы отдаем долги банку и ожидаем что останемся с нулем. И эта последовательность мат ожиданий (нулей) ессно сходится к 0 на бесконечном количестве игр.

Тут есть ещё чисто экономический аспект. Деньги «сейчас» дороже денег «потом» даже при 0й инфляции. То есть мы можем получить некий «промежуточный выигрыш»(флуктуацию в свою пользу), положить его в банк на депозит, снять проценты и продолжить играть в 0 (в надежде на новую флуктуацию). В результате будем в плюсе. «Подержатся за миллионы» — тоже ценно.

Деньги сейчас равны деньгам потом при нулевой инфляции по определению, если определять «равны» как пропорцию от всей денежной массы. Если экономика растет, то деньги потом стоят дороже чем деньги сейчас. То есть денежная масса остается той же, а количество товаров, которые можно купить, выросло. Происходит ревальвация по отношению к покупательской корзине. Обычно экономики растут, но печатные станки опережают. Но все это к стратегии Мартингейла отношения не имеет. Ибо нихера не известно будет ли происходить девальвация или ревальвация. В США ставка рефинансирования примерно 0. В России четко больше 0. В Европе сейчас в банках отрицательный процент и если вы можете взять в банке деньги и продержите у себя, то у вас еще и останется (правда похоже что отрицательный это только если вы свои у них храните).

Следуя методу Мартингейла, я подозреваю, игрок будет гораздо большее время проводить в отрицательном балансе, чем в положительном. Это можно посчитать, кстати. И уж во всяком случае, если игрок взял кредит, чтобы играть, то он попал. Потому что кредит — это уже проигрыш. — Срикет

Не надо подозревать, возьмите и посчитайте. В подбрасывании монеты и в честной рулетке без зеро у игрока равные шансы уйти в плюс и в минус при любой стратегии с выбором размера ставки включая Мартингейла. Соответственно кредит это не проигрыш (но и не выигрыш). Разве что если начать включать в стратегию накладные расходы: выпивку и шлюх.

Ты бы не посчитал, о почитал, сначала. Какие-нибудь буквари по теорверу. Если кратко: даже при честных, но повторяющихся, играх будут флуктуации выигрыша\проигрыша. Чем больше повторять, тем больше вероятность больших отклонений. Поэтому в честных играх проигрывает тот, у кого банк меньше. Метод Мартингейла просто ускоряет это событие, так как экспоненциально _уменьшает_ относительный банк (отношение имеющихся денег к ставке). — Мимо проходил

Предъява про букварь не засчитана. Ты вероятно буквари читал. Ты что вообще считаешь? Определи что тебе надо для принятия решение об использовании стратегии, какие свойства стратегии? Я ставил условие — положительное мат ожидание при фиксированном количестве ставок. Ты же явно хочешь все к Санкт-Петербургскому парадоксу свести. Из серии: есть лотерея 1 из тыщи в которой ты выигрываешь 2 тысяч ставок. Сколько имеет смысл поставить? Зависит от решаемой задачи. Мат. ожидание хорошее, но почти наверняка проиграешь. Поэтому надо смотреть какую функцию оптимизируешь и какую задачу решаешь. Теперь к Мартингейлу. Определи что надо делать при ограниченном банке если нету денег поставить удвоенную ставку. Начинать с 1? Как бы то ни было я выше показал что как бы ты ни выбирал, мат ожидание твоих действий — 0 рублей. Результат поменяется, если ты к примеру будешь вместо оптимизации денег оптимизацию функции полезности и ставить доп. условия (типа уменьшить дисперсию) или добавить допустимую вероятностью большого проигрыша. Мартингейл и стратегии с выбором ставки бесполезны тем, что выиграть нельзя (нету положительного мат ожидания) ни с маленькой начальной суммой, ни с большой, ни с бесконечной.

Я не собирался сводить к этому парадоксу. Всего лишь обратил внимание, что ключевую роль играет размер денег, которые доступны игроку. А их всегда _много_ меньше, чем у казино, а значит, при бесконечном повторении честной игры казино выиграет с вероятностью 1 (математически строго: казино выигрывает с вероятность 1, при бесконечном повторении игры в случае, если у игрока конечное количество денег, а у казино — бесконечное).

> кредит это не проигрыш (но и не выигрыш)Ты читал вообще тред? Там какой-то хуй рассуждал о том, что деньги сейчас дороже денег потом. Теоретик от экономики, столь же непрактичный как и ты — теоретик от математики. Если мы берём деньги в кредит, то мы платим по ним проценты. А это значит, что играя этими деньгами в игру с нулевой суммой, мы залетаем. А если ты почитаешь статью и прикинешь вероятность выйти за лимит по кредиту… Если ты попробуешь увязать эту вероятность с той суммой, которую ты планируешь выиграть и с теми суммами, которыми тебе придётся ворочать в процессе игры, то…

То блядь что? :) Охуенно выгодно многозначительно промолчать и сделать вид что ты охуенно умный. Где противоречие? Что я сказал не так? Я дал фору игрокам играющим по Мартингейлу: убрал зеро и проценты по кредиту. И доказал что все равно играть бессмысленно (если все убрать, то мат ожидание от стратегии станет равно 0 вместо отрицательного). Тут же народ страстно пытался доказать что стратегия ничего, только бабла надо много или проценты по кредитам мешают или казино с помощью зеро выигрыш нивелирует. Так вот хуй. Никакого выигрыша не было бы, даже если все это убрать и дать возможность отдалживать сколько угодно много денег без процентов.

Объясняю ещё раз: если деньги сейчас дороже денег потом, то нулевых процентов по кредиту быть не может. Если деньги сейчас, дороже денег потом, и при этом есть нулевые проценты по кредиту, значит все вокруг нас тупые как пробки, иначе бы кредиты под нулевые проценты давно были бы все взяты для того, чтобы отдать кому-нибудь другому в кредит уже под проценты. Теоретические абстракции должны как-то соотноситься с реальностью. Ну или хотя бы они должны соотноситься с какой-то непротиворечивой «реальностью». Потому что иначе обязательно получается какая-нибудь хуйня. — Срикет

Народ пытался ссылаться на Санкт-Петерсбургскую стратегию. Подозреваю что речь на самом деле идет о Санкт-Петерсбургском парадоксе где тоже есть удвоение выигрыша (см википедию). В парадоксе было положительное мат. ожидание (положительная бесконечность если более точно). И получалось что играть там имело смысл при любой стоимости за вход. Парадокс был в том что люди отказывались платить даже 20 баксов. Ибо вариант выиграть очень очень много но малой верятностью для реальных людей становился неприемлемым. При этом если порезать пропорционально ставку и выигрышы на достаточное число частей то играть начинало иметь смысл (закон больших чисел). Только вот Мартингейл к парадоксу никакого отношения не имеет, потому что мат ожидание выигрыша у него в лучшем случае 0!

Этот парадокс очень просто разрешается, если понять одну простую вещь: ценность единицы денег для игрока возрастает с их количеством. Грубо говоря, ставить при положительном матожидании — надо. Но только конченный долбоёб поставит все свои деньги, включая залог за хату и почку, при вероятности выигрыша 0,001, при _любом_ матожидании, сколь угодно большом.

> Я ставил условие — положительное мат ожидание при фиксированном количестве ставокТаких математиков как ты практики на хую крутят, потому что твои ответы верны в какой-то хуйпроссы математической виртуальности, не имея ничего общего с реальностью. Как раз потому, что на этапе постановки задачи ты выбираешь в качестве критерия решения задачи какую-то абстрактную поебень. Я тебе скажу вот что: если твоя математика говорит о том, что метод Мартингейла безвреден, то твоя математика — говно. — Срикет

Что, сложно практику с теорией? Смотри хуй не поломай читая букварь по терверу. Твоя практика говно если под ней нету теории. Метод с указанными оговорками безвреден ровно настолько насколько безвредны лотереи 1 из миллиона или метод «поставить все на 13 в рулетке где нету зеро». В целом если есть вопросы по доказательству, то готов прояснить. А если чистро потролить охота, то тролли идут нахуй.

Практика хуйня? Я когда был маленький и глупый, нашёл в компьютерной игре однорукого бандита с положительной суммой, и писал к нему бота, чтобы поиметь в игре столько денег, сколько мне надо. Метод Мартингейла был первым, что пришло мне в голову — я его начал использовать ещё до того, как взялся за написание бота. И бота я начал писать потому, что метод Мартингейла не работал — я проигрывал при положительной сумме игры, — и я решил внести в него всяких модификаций. Потом я выдрал из игры код однорукого бандита, и насиловал чисто его — чтобы без временных затрат на анимацию, — я убил кучу времени во всю эту хуйню. Я пробовал и так и эдак, я перечитал учебник теорвера вдоль и поперёк, я придумывал сложнейшие схемы, и для каждой выяснял, с какого хуя она не работает. В конечном итоге у меня в голове вызрело понимание того, что метод Мартингейла — хуйня. И, в отличие от тебя, я не говорю, что он безвреден — это эмпирическое наблюдение, из которого я делаю очевидный вывод: твоя теория — хуйня.
И да, это не троллинг, а очень умная мысль, которую я тебе бесплатно дарю, чтобы ты её подумал. Но если в тролловиде она тебя пугает, то я могу высказать её корректнее: математика может объяснить очень много чего, и не любая мысль пришедшая тебе в голову, которую может объяснить математика, имеет какую-либо практическую ценность. Математика — это лишь ещё один язык для представления мыслей, и этот язык как и все остальные, позволяет закодировать не только умные мысли, но и глупости: русский язык тоже допускает существование грамотной шизофазии. И это фича языков, а не баг. — Срикет

А ведь всё гораздо проще

И тоже описано давным-давно. Играют двое на один карман. Один постоянно ставит на красное, другой на черное. Всё. Зеро, конечно, портит малину, но его вероятность - см. выше.